Asia・London・NYの4 Framework

各シグナルの次の5分足始値でMNQを3枚エントリーし、TP1/2/3で各1枚を決済しました。TP1後、残りのSLは次の足から建値へ移します。Squeezeは3R/5R/7R・ATR×1でシグナル決済なし。他14インジケーターは2R/3R/4R・既存の初期SLと研究用のシグナル決済を使います。NY日の損益が開始残高から−$1,000に達したら残玉を決済し、当日の新規取引を止めます。確定済みFramework、AMDX窓、90分足・4時間足SMTで結果を分けます。各行を選ぶと累積損益グラフと成績の詳細が開きます。

* 100件未満。nは3枚セットを1件として数え、期待値はその3枚セット1回あたりの平均損益（手数料・スリッページ後）、累積損益はその行の決済済み約定の合計です。最大DDは抽出した3枚約定のExit順損益で、口座全体のDDではありません。「FrameworkなしPF」は同じ期間・インジ・窓でFrameworkだけを外した3枚約定です。3枚の約定エンジンは再実行していますが、Framework・AMDX・SMTをEntry Filterとして適用した再約定値ではありません。

● は最大DD $2,000以内。50Kプロップファーム口座のDD上限 $2,000を、この検証の目安にしています。ここでの最大DDは行ごとの抽出値です。

SMTはMNQ/MESの完成済み一致足から得たEntry時点の状態です。「なし（確定）」と「データ不足」は別です。ここではSMT確定後の最初のシグナルという条件は適用しません。

日次−$1,000停止は5分足のモデルです。ギャップや次足始値でのシグナル決済により実際のモデル損失が−$1,000を超えた期間があります。停止到達日数と超過幅は設定・監査レポートに掲載しています。

4セッション×90分のNY AM Dは09:00–10:30、NY AM専用Dは09:30–10:30です。AMDXはシグナルが確定した5分足の開始時刻で判定します。

上のFrameworkタブに連動します。両期間それぞれ100件以上、PF>1、期待値プラスの行です。16窓とNY AM専用窓には同じ時間帯の重複があるため、独立した候補数ではありません。3枚の約定をFramework・SMTで分けた事後比較です。

多数の組合せを結果を見て選んでいます。2026年の結果も以前に閲覧済みで、将来の成績を示す独立検証ではありません。

値動きの分類自体が各期間でどれだけ現れたかを確認できます。成立日数は売買の損益を示しません。

閾値だけを変えて4分類を作り直した結果です。既存約定を分けた記述的な比較で、Entryエンジンの再実行値ではありません。

1.0×ATRが上の主判定。閾値比較は事後の感度確認で、結果のよい数値を選んでも独立した検証にはなりません。

同じ約定が複数Frameworkに入る場合があります。こちらは既存シグナルの記述的な比較です。

最大DDは各コホートのExit順の損益曲線で、口座全体の最大DDではありません。● は50K口座のDD基準 $2,000以内の数値です。n < 100は件数不足です。

約定データを読み込み中…

上で選択したFrameworkと09:30–10:00ルールを適用し、約定エンジンを再実行した戦略別結果。SMT・AMDなど他の絞り込みはこの表には適用していません。

各戦略は別々に再実行。n < 100は件数不足。Frameworkは確定後だけEntryを許可し、Exitルールは元のシグナル通りです。

0戦略×5つのFramework Entry制限を比較。3期間すべて各100取引以上・PF>1・期待値プラスの組だけを表示します。期間は全て事後に閲覧したデータです。

50組の結果を見てから選んだ候補です。未使用期間での事前固定追試が必要です。